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学习过程中，做题是必不可少，做题才能检验所学知识点是否有掌握，下面乐考网就给大家分享一些考试练习题,小伙伴们要积极练习呦！
1、用历史模拟法计算VaR值时，存在的缺陷不包括（）。【单选题】
A.风险包含着时间变化，单纯依靠历史数据进行风险度量将低估突发性的收益率波动
B.在计量较为庞大且复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重
C.无法度量非线性金融工具的风险
D.以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强
正确答案:C
答案解析:历史模拟法克服了方差—协方差的部分缺点，能计算非线性金融工具的风险。
2、股票收益互换合约的典型特征包括（）。【多选题】
A.股票收益互换合约所交换的现金流，其中一系列挂钩与某个股票的价格或者某个股票价格指数
B.股票收益互换合约所交换的现金流，其中一系列现金流则挂钩于某个固定或浮动的利率
C.股票收益互换合约所交换的现金流，其中一系列挂钩于另外一个股票或股指的价格
D.股票收益互换合约所交换的现金流，其中一系列挂钩于多个股票的价格或者多个股票价格指数
正确答案:A、B、C
答案解析:股票收益互换合约所交换的两系列现金流，其中一系列挂钩与某个股票的价格或者某个股票价格指数，而另一系列现金流则挂钩于某个固定或浮动的利率，也可以挂钩于另外一个股票或股指的价格。这是股票收益互换的典型特征。
3、至5月底前，该企业的库存风险水平（即风险敞口）为（）吨。[参考公式：风险敞口 =期末库存水平+当期采购量-当期销售量]【客观案例题】
A.20000
B.30000
C.32000
D.38000
正确答案:C
答案解析:至5月底前企业风险敞口=20000吨+10000吨+10000吨-8000吨=32000吨。
4、在一元线性方程的回归估计中，根据最小二乘准则，应选择使得（）最小。【单选题】
A.TSS
B.ESS
C.残差
D.RSS
正确答案:D
答案解析:最小二乘准则认为，的选择应使得残差平方和最小，即达到最小，这就是最小二乘准则（原理）。其中为残差平方和。
5、目前，全球最具影响力的商品价格指数是（）。【单选题】
A.标普高盛商品指数（S&P GSCI）
B.路透商品研究局指数（RJ/CRB）
C.彭博商品指数（BCOM）
D.JP摩根商品指数（JPMCI）
正确答案:B
答案解析:路透商品研究局指数（RJ/CRB，简称CRB指数）是全球最具影响力的商品价格指数。
6、创设新产品进行风险对冲时，金融机构需要考虑的因素有（）。【多选题】
A.金融机构内部运营能力
B.投资者的风险偏好
C.当时的市场行情
D.寻找合适的投资者
正确答案:B、C、D
答案解析:在实际中，新产品的设计可能会复杂许多，金融机构需要根据当时的市场行情和投资者的风险偏好设计产品，也需要寻找合适的投资者，这样才能在对冲风险和发行产品之间找到平衡点。
7、某资产管理机构发行挂钩于上证50指数的理财产品，其收益率为1%+20%×max (指数收益率，10%)，该机构发行这款产品后需对冲价格风险，合理的做法是（）。【多选题】
A.买入适当头寸的50ETF认购期权
B.买入适当头寸的上证50股指期货
C.卖出适当头寸的50ETF认购期权
D.卖出适当头寸的上证50股指期货
正确答案:A、B
答案解析:该理财产品的收益率和上证50指数收益率挂钩，当指数收益率高于10%时，理财产品收益率为（1%+20%×指数收益率）；当指数收益率低于10%时，理财产品收益率为3%，因此该机构要对冲的是上证50指数上涨的风险。该机构可通过买入看涨期权或股指期货来建立盈亏平衡机制，从而对冲价格风险。选项AB正确。
8、量化数据库的搭建步骤不包括（）。【单选题】
A.逻辑推理
B.数据库架构设计
C.算法函数的集成
D.收集数据
正确答案:A
答案解析:量化数据库的搭建步骤为：收集数据、数据库架构设计和算法函数的集成。
9、仓储以及物流成本是商品期货定价的重要衡量因素。（）【判断题】
A.正确
B. 错误
正确答案:A
答案解析:仓储以及物流成本是商品期货定价的重要衡量因素。
10、一个模型做10笔交易，盈利4比，共盈利12万元；亏损6笔，共亏损6万元，这个模型的（）。【多选题】
A.胜率是40%
B.胜率是60%
C.总盈亏比为0.5
D.总盈亏比为2
正确答案:A、D
答案解析:交易胜率=盈利交易次数/总交易次数=4/10=40%。盈亏比= 一段时间内所有盈利交易的总盈利额/ 同时段所有亏损交易的总的亏损额= 12/6=2。
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