2023年证券投资分析考试《发布证券研究报告业务》模拟题2

2023年证券投资分析考试《发布证券研究报告业务》模拟题2为大家整理好了，平时打牢基础，考试时正常发挥，祝大家都能顺利通关!

1、通过电子化交易系统，进行实时、自动买卖的程序交易，以调整仓位，这种做法被称为（）。【单选题】

A.静态套期保值策略

B.动态套期保值策略

C.被动套期保值策略

D.主动套期保值策略

正确答案:B

答案解析:选项B正确：通过电子化交易系统，进行实时、自动买卖的程序交易，以调整仓位，这种做法被称为动态套期保值策略。

2、某无息债券的面值为1000元，期限为2年，发行价为880元，到期按面值偿还。该债券的到期收益率为（）。【单选题】

A.6%

B.6.6%

C.12%

D.13.2%

正确答案:B

答案解析:选项B正确：根据到期收益率的计算公式：880 =1000/[(1+y)^2]，求得到期收益率y=6.6%。

3、下列关于方差、标准差与分位数的说法中，正确的（）。【多选题】

A.分布越散，方差与标准的差波动性和不可预测性也就越弱

B.方差越大，表示收益率r偏离期望收益率E（r）=r的程度越小

C.分位数通常被用来研究随机变量X以特定概率（或者一组数据以特定比例）取得大于等于（或小于等于）某个值的情况

D.方差和标准差除了应用于分析投资收益率，还可以用来研究价格指数、股指等的波动情况

正确答案:C、D

答案解析:选项CD符合题意：分布越散，方差与标准差的波动性和不可测也就越强；（A项错误）对于投资收益率r，我们用方差（）或者标准差（σ）来衡量它偏离期望值的程度。其中，，它的数值越大，表示收益率r偏离期望收益率的程度越大；（B项错误）分位数通常被用来研究随机变量X以特定概率（或者一组数据以特定比例）取得大于等于（或小于等于）某个值的情况；（C项正确）方差和标准差除了应用于分析投资收益率，还可以用来研究价格指数、股指等的波动情况。（D项正确）

4、（）是指资产类别选择，投资组合中各类资产的适当配置以及对这些混合资产进行实时管理。【单选题】

A.算法交易

B.股权交易

C.资产配置

D.量化选股

正确答案:C

答案解析:选项C正确：资产配置是指资产类别选择，投资组合中各类资产的适当配置以及对这些混合资产进行实时管理。

5、国债基差交易的利润来源主要包括（）。【不定项】

A.期货价格变化

B.基差的变化

C.利息收入

D.持有期损益

正确答案:B、D

答案解析:基差交易利润来源有两部分：基差的变化和持有期损益。

6、市场驱动因素是指促使企业实施全球营销战略的市场方面的影响因素，包括（）。【多选题】

A.顾客需求的逐渐趋同

B.全球顾客群的成长

C.全球市场的形成

D.顾客需求逐渐趋异

正确答案:A、B、C

答案解析:选项ABC符合题意：市场驱动因素是指促使企业实施全球、营销战略的市场方面的影响因素，包括顾客需求的逐渐趋同（A项正确，D项错误）、全球顾客群的成长（B项正确）及由此催生的全球市场的形成（C项正确）。

7、假设市场上存在一种期限为6个月的零息债券，面值100，市场价格99. 2556元，那么市场6个月的即期利率为( )。【单选题】

A.0.7444%

B.1.5%

C.0.75%

D.1.01%

正确答案:B

答案解析:选项B正确：设6个月的即期利率为y，根据即期利率的计算公式得：解得：y=1.5%。

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