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21年基金基础知识模拟题

2021-7-23     来源:互联网

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21年基金基础知识模拟题

1、市场风险管理的主要措施,下列表述错误的是( )。【单选题】

A.密切关注宏观经济指标和趋势,重大经济政策动向,重大市场行动,评估宏观因素变化可能给投资带来的系统性风险,定期监测投资组合的风险控制指标,提出应对策略

B.加强对场内交易(包括价格、对手、品种、交易量、其他交易条件)的监控,确保所有交易在公司的管理范围之内

C.关注投资组合的风险调整后收益,可以采用夏普(Sharp)比率、特雷诺(Treynor)比率和詹森(Jensen)比率等指标衡量

D.加强对重大投资的监测,对基金重仓股、单日个股交易量占该股票持仓显著比例、个股交易量占该股流通值显著比例等进行跟踪分析

正确答案:B

答案解析:市场风险管理的主要措施:(1)密切关注宏观经济指标和趋势,重大经济政策动向,重大市场行动,评估宏观因素变化可能给投资带来的系统性风险,定期监测投资组合的风险控制指标,提出应对策略。(选项A符合)(2)密切关注行业的周期性、市场竞争、价格、政策环境和个股的基本面变化,构造股票投资组合,分散非系统性风险。应特别加强投资证券的管理,对于市场风险较大的证券建立内部监督机制、快速评估机制和定期跟踪机制。(3)关注投资组合的风险调整后收益,可以采用夏普比率、特雷诺比率和詹森比率等指标衡量。(选项C符合)(4)加强对场外交易(包括价格、对手、品种、交易量、其他交易条件)的监控,确保所有交易在公司的管理范围之内。(选项B说法错)(5)加强对重大投资的监测,对基金重仓股、单日个股交易量占该股票持仓显著比例、个股交易量占该股流通值显著比例等进行跟踪分析。(选项D符合)(6)可运用定量风险模型和优化技术,分析各投资组合市场风险的来源和暴露。可利用敏感性分析,找出影响投资组合收益的关键因素。可运用情景分析和压力测试技术,评估投资组合对大幅和极端市场波动的承受能力。

2、上海证券交易所规定的维持担保比例下限为( )。【单选题】

A.50%

B.60%

C.100%

D.130%

正确答案:D

答案解析:上海证券交易所规定的维持担保比例下限为130%,维持担保比例=(现金+信用证券账户内证券市值总和)/(融资买入金额+融券卖出证券数量×当前市价+利息及费用总和)。

3、( )描述了一个资产或资产组合的预期收益率与其贝塔值之间的关系。【单选题】

A.证券市场线

B.资本市场线

C.投资组合

D.资本资产定价模型

正确答案:A

答案解析:证券市场线描述了一个资产或资产组合的预期收益率与其贝塔值之间的关系。一个资产或资产组合的贝塔值越高,则它的预期收益率越高,对于贝塔值为零的资产来说,它的预期收益率就应当等于无风险收益率。

4、基金收益率的风格分析需要()的业绩,且依赖于基准指数的选择,当基准指数相关性较低时较准确。【单选题】

A.12~24个月

B.20~36个月

C.24~36个月

D.36~48个月

正确答案:B

答案解析:选项B正确:基金收益率的风格分析需要20~36个月的业绩,且依赖于基准指数的选择,当基准指数相关性较低时较准确。

5、UCITS指令的管辖原则,是以( )为主,( )为辅。【单选题】

A.欧盟:母国

B.母国:欧盟

C.母国;东道国

D.东道国;母国

正确答案:C

答案解析:UCITS指令的管辖原则以母国为主,东道国为辅。基金以其注册国或管理基金的基金管理公司的注册国为母国。

6、下列不利于实现保护投资者的目标的是( )。【单选题】

A.向投资者充分披露有关信息

B.公平、准确地进行资产评估和定价

C.确保客户所有证券的交割依附于投资公司证券的交割

D.确保暂停赎回时能保护投资者的利益

正确答案:C

答案解析:C项错误,应是监管机构应在其管辖区域内对交割过程进行有效监管,确保客户所有证券的交割独立于投资公司证券的交割。

7、下列不属于投资收益的是( )。【单选题】

A.买卖股票、债券、资产支持证券、基金等实现的差价收益

B.债券投资而实现的利息收入

C.因股票、基金投资等获得的股利收益

D.衍生工具投资产生的相关损益

正确答案:B

答案解析:选项B债券利息收入属于基金的利息收入;投资收益是指基金经营活动中因买卖股票、债券、资产支持证券、基金等实现的差价收益,因股票、基金投资等获得的股利收益,以及衍生工具投资产生的相关损益,如卖出或放弃权证、权证行权等实现的损益。

8、马科维茨的现代投资组合理论假设投资者对风险的态度是()。【单选题】

A.风险厌恶

B.风险中性

C.风险偏好

D.风险平衡

正确答案:A

答案解析:选项A正确:马科维茨的现代投资组合理论假设投资者是风险厌恶的。

9、( )是政府为筹集资金而向投资者出具并承诺在一定时期支付利息和偿还本金的债务凭证。【单选题】

A.政府债券

B.金融债券

C.公司债券

D.固定利率债券

正确答案:A

答案解析:政府债券是政府为筹集资金而向投资者出具并承诺在一定时期支付利息和偿还本金的债务凭证。故A正确;金融债券是由银行和其他金融机构经特别批准而发行的债券;公司债券是公司依照法定程序发行、约定在一定期限还本付息的有价证券;固定利率债券是一种按照票面金额计算利息,票面上附有(也可不附有)作为定期支付利息凭证的期票的债券。

10、在基金投资管理领域中,我们经常应用( )来作为评价基金经理业绩的基准。【单选题】

A.高位数

B.分位数

C.中位数

D.标准差

正确答案:C

答案解析:由于中位数能够代表一般水平,在基金投资管理领域中,我们经常应用中位数来作为评价基金经理业绩的基准。

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