2018银行从业风险管理经典题及答案(1)

第1题三项资产，投资分别为2000万元，3000万元，5000万元，年投资收益率分别为20%，10%，16%，那么由这三项资产组成的资产组合的年收益率为：()

A.16%

B.15%

C.10%

D.20%

【正确答案】：B

第2题商业银行在短期内的借入资金需求等于什么?()

A.借入资金=融资缺口+流动性资产

B.借入资金=融资缺口+流动性负债

C.借入资金=融资缺口+贷款平均额

D.借入资金=融资缺口+核心存款平均额

【正确答案】：A

第3题已知某商业银行的总资产为100亿，总负债为80亿，资产加权平均久期为5.5，负债加权平均久期为4，那么该商业银行的久期缺口等于：()

A.1.5

B.-1.5

C.2.3

D.3.5

【正确答案】：C

第4题《巴塞尔辛资本协议》鼓励商业银行采取什么方法计量信用风险?()

A.基于内部评级体系的内部模型

B.基于外部评级的模型

C.VaR方法

D.以上都不是

【正确答案】：A

第5题现金流量表的组成部分不包括：()

A.经营活动现金流

B.投资活动现金流

C.融资活动现金流

D.意外现金流

【正确答案】：D

第6题以下属于信用风险，又属于操作风险的是：()

A.内部欺诈

B.外部欺诈

C.经营中断和系统瘫痪

D.股市暴跌

【正确答案】：B

第7题CreditMetrics模型从本质上讲是：()

A.是一个简单信用评分模型

B.是一个VaR模型

C.是一个期权定价模型

D.以上都不是

【正确答案】：B

第8题利用死亡率模型计算违约概率，其数据来源是基于：()

A.历史违约数据

B.预测数据

C.蒙特卡罗模拟

D.情景分析

【正确答案】：A

第9题以下关于历史模拟法的缺陷的论述，不正确的是：()。

A.单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性收益率的波动

B.风险度量的结果受制于历史周期的长度

C.以大量历史数据为基础，对数据依赖性强

D.存在相当程度的模型风险

【正确答案】：D

第10题应用于市场风险管理的经风险调整的收益率可以简单表示为：()。

A.RAOC业务单位或交易的税后净利润/业务单位或交易的经济资本

B.RAOC业务单位或交易的息税前收益/业务单位或交易的经济资本

C.RAOC业务单位或交易的息税前收益/业务单位或交易的资金成本

D.RAOC业务单位或交易的税后净利润/业务单位或交易的资金成本

【正确答案】：A

温馨提示：因考试政策、内容不断变化与调整，以上信息仅供参考，如有异议，请考生以权威部门公布的内容为准！