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2023年银行从业考试《风险管理（中级）》模拟题3为大家整理好了，平时打牢基础，考试时正常发挥，祝大家都能顺利通关!
1、市场风险管理体系的有效程度取决于银行的公司治理水平。 【判断题】
A.正确
B.错误
正确答案:A
答案解析:市场风险管理体系的有效程度取决于银行的公司治理水平。
2、下列属于杠杆率指标的优点的是（）。【多选题】
A.具备逆周期调节作用
B.避免了资本套利
C.避免了监管套利
D.能维护金融体系的稳定
E.能维护实体经济的发展
正确答案:A、B、C、D、E
答案解析:选项ABCDE正确：杠杆率指标的优点，首先，杠杆率具备逆周期调节作用，能维护金融体系稳定和实体经济发展；其次，杠杆率避免了资本套利和监管套利；最后，杠杆率是风险中性的，相对简单易懂。
3、集中度风险的情形有（）。【多选题】
A.交易对手或借款人集中风险
B.地区集中风险
C.行业集中风险
D.资产集中风险
E.信用风险缓释工具集中风险
正确答案:A、B、C、D、E
答案解析:选项ABCDE正确：集中度风险的情形有：交易对手或借款人集中风险、地区集中风险、行业集中风险、信用风险缓释工具集中风险、资产集中风险、表外项目集中风险和其他集中风险。
4、在风险为本的监管框架中，风险评估是风险为本监管最为核心的步骤，其作用是识别机构所面临的风险种类、风险水平和演变方向、以及风险管理能力。它包含的环节有（ ）【多选题】
A.了解银行的业务和风险管理制度
B.界定其主要的业务领域
C.用风险矩阵对每一业务领域的八种潜在风险逐一进行识别和衡量
D.列举风险产生的原因
E.形成风险评估报告
正确答案:A、B、C、E
答案解析:风险评估是风险为本监管最为核心的步骤，其作用是认识和把握机构所面临的风险种类、风险水平和演变方向以及风险管理能力。风险评估环节包含四个阶段：（1）要了解银行的业务和风险管理制度（选项A正确）；（2）要界定其主要的业务领域（选项B正确）；（3）要用风险矩阵对每一业务领域的八种潜在风险逐一进行识别和衡量（选项C正确）；（4）形成风险评估报告（选项E正确）。
5、风险识别的关键在于（）。【单选题】
A.对风险影响因素的分析
B.对风险影响因素的收集
C.对风险影响因素的评估
D.对风险影响因素的调查
正确答案:A
答案解析:风险识别的关键在于对风险影响因素的分析（选项A正确）。
6、在流动性应急过程中，对外沟通是其重要的组成。下列属于对外沟通内容的是（）。【多选题】
A.紧急情况下的对内对外沟通联系表
B.与媒体之间的沟通
C.职责分工
D.内部沟通
E.不同沟通重点的转变
正确答案:A、B、C、D、E
答案解析:选项ABCDE正确：对外沟通应包含的内容：（1）紧急情况下的对内对外沟通联系表；（2）与重要的存款者和资金提供者保持沟通；（3）与媒体之间的沟通；（4）职责分工；（5）内部沟通；（6）不同沟通重点的转变。
7、风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算。目前，常用的风险价值模型技术主要有三种，不包括（ ）。【单选题】
A.方差—协方差法
B.历史模拟法
C.蒙特卡罗模拟法
D.收益率曲线法
正确答案:D
答案解析:目前，常用的风险价值模型技术主要有三种：方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法。选项D：收益率曲线法不属于常用的风险价值模型技术。
8、（ ）指的是评估体系要符合银行内部风险管理和资本管理的需要，充分考虑银行风险管理的组织分工和管理流程，结合银行的风险文化确定相应的评估内容。【单选题】
A.符合监管要求
B.保证一定的收益性
C.符合银行实际
D.保证一定的前瞻性
正确答案:C
答案解析:在建立风险评估体系时，一般要坚持三个基本原则：符合监管要求、符合银行实际、保证一定的前瞻性。选项D：符合银行实际：评估体系要符合银行内部风险管理和资本管理的需要，充分考虑银行风险管理的组织分工和管理流程，结合银行的风险文化确定相应的评估内容。
9、目前，我国商业银行的资本充足率是以（）为基础计算的。【单选题】
A.表内信用资产风险权重
B.资本监管
C.充足计提各类资产损失准备
D.信用风险加权资产
正确答案:C
答案解析:选项C正确。在审慎贷款风险分类、充足计提各类资产损失准备基础上计算的资本充足率，是衡量银行综合经营实力和抵御风险能力的重要指标。
10、风险为本的监管是一种计划性强、目标明确、提高效率和节省资源的监管模式。【判断题】
A.正确
B.错误
正确答案:A
答案解析:风险监管是一种计划性强、目标明确、提高效率和节省资源的监管模式。
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