2011年下半年银行从业资格考试风险管理真题10

小编为大家整理好了2011年下半年银行从业资格考试风险管理真题10，大家要及时练习，银行从业资格考试备考正在进行中， 不积跬步，无以至千里。银行从业考试的成功是一点一滴的学习积累起来的，大家一定要坚持每天学习，这样才会顺利通过考试。 小编会坚持整理银行从业练习题，希望能够帮助考生高效备考，轻松过关。

银行从业资格考试历年试题。一、单项选择题

46. 下列指标计算公式中，不正确的是()。

A.操作风险损失率为操作造成的损失与前三期净利息收入加上非利息收入平均值之比

B.拨备覆盖率=(一般准备十专项准备+特种准备)/贷款余额

C.关注类贷款迁徙率：期初关注类贷款向下迁徙金额/(期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100%

D.市值敏感度为修正持续期缺口乘以1%/年

[答案]B

[解析]拨备覆盖率=(一般准备+专项准备+特种准备)/(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)。

47. 《金融违法行为处罚办法》属于()。

A.法律

B.行政法规

C.部门规章

D."指引"

[答案]B

[解析]略。

48. 商业银行最高风险管理、决策机构是()。

A.董事会

B.监事会

C.风险管理部门

D.财务控制部门

[答案]A

[解析]最高决策机构是董事会。

49. 下列关于客户评级与债项评级的说法，不正确的是()。

A.债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率

B.客户评级针对客户的每笔具体债项进行评级，再将其加总得出客户评级

C.在某一时点，同一债务人只能有一个客户评级

D.在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级

[答案]B

[解析]客户评级主要针对交易主体，其等级主要由债务人的信用水平决定，而债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率。

50. 在法人客户评级模型中，()通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

A.Altman的Z计分模型

B.RiskCalc模型

C.CreditMonitor模型

D.死亡率模型

[答案]C

[解析]考查各种模型的定义。

银行从业考试试题为大家整理好了，快来检测学习成果吧， 希望能够帮助大家轻松备考，银行从业考试备考大家要及早开始，真正行动起来的人，一定会有所收获。 预祝大家能够在考试中取得好成绩。

温馨提示：因考试政策、内容不断变化与调整，以上信息仅供参考，如有异议，请考生以权威部门公布的内容为准！